Prueba de T
Una prueba de chi cuadrada para independencia de valores mide las diferencias estad�sticamente significativas entre proporciones de dos o m�s grupos de datos.

� Prueba de chi-cuadrada de Pearson, tambi�n conocida como la prueba de Chi-cuadrada de �bondad de ajuste� o goodness-of-fit .
� La prueba de chi-cuadrada de Yate, tambi�n es conocida como la correcci�n de Yate para continuidad.
� Prueba de chi-cuadrada de Mantel-Haenszel.
� Prueba del rango de probabilidad o semejanzas generales, que son pruebas aproximadas a chi cuadrada.
� Prueba secuencial-de-Wald, que se puede evaluar contra la distribuci�n de chi cuadrada. Esto es un tanto en la excelencia de l�gica como se menciona en Wald y Wollfowitz (1940).

Las pruebas de Wald merecen SER UTILIZADAS CON MUCHA M�S FRECUENCIA. V�anse en Bellissant et al (1994)