Si muestreamos miles de veces, obtendremos una distribuci�n m�s estrecha y m�s alta, siendo una distribuci�n Normal.

La media de la distribuci�n de muestreo es la verdadera media en la poblaci�n. Su desviaci�n est�ndar es la desviaci�n est�ndar de la poblaci�n  dividida entre la ra�z cuadrada del tama�o de la muestra. ES = σ/√n

Hay que recordar que el error est�ndar de la media de la muestra es la desviaci�n est�ndar  estimada de la distribuci�n de muestreo.

En la realidad, s�lo tomamos una muestra. Utilizando la media de la muestra en la lugar de la media de la poblaci�n y la s de la muestra en lugar de la σ, inferimos como es la distribuci�n de muestreo. Ya que la distribuci�n es Normal, 95% de las medias de las muestras caen dentro de 1.96 veces el error est�ndar. Entonces el 95% de las medias de las muestras caen en el rango: μ�1.96 (σ/√n)